Přejít na obsah

Publikace

Detail publikace

Citace

Arnošt, R. and Žampa, P. : Singular Kalman filtering: New aspects based on an alternative system theory . WSEAS Transactions on Systems, vol. 9, p. 2860-2866, 2004.

Abstrakt

This paper is based on an alternative approach to system theory and deals with optimal filters for continuous linear dynamic systems with measurements disturbed by a "colored" noise or a "white" noise vector with a singular covariance matrix. It is shown that the optimal filter proposed in this paper is a slight modification of the Kalman-Bucy filter which can generally contain integrators as well as (backward) differentiators. The classical formulation was, however, reformulated in order to obtain a tractable mathematical interpretation of stochastic differential equations describing given processes and random errors as well as to obtain more practical problem formulation and solution.

Abstrakt v češtině

Práce je založena na Novém přístupu k teorii systémů a zabývá se návrhem optimálních filtrů pro spojité lineární dynamické systémy s "barevným" šumem nebo s "bílým" šumem se singulární kovarianční maticí. Je ukázáno, že prezentovaný optimální filtr získáme jednoduchou modifikací Kalma-Bucy filtru a obecně může obsahovat jak integátory, tak levostranné diferenciátory. Klasická formulace problému byla upravena způsobem, který vede k nalezení vhodné matematické interpretace stochastických diferenciálních rovnic popisujících daný proces a náhodné chyby, a stejně tak k nalezení praktičtější formulace problému a jeho řešení.

Detail publikace

Název: Singular Kalman filtering: New aspects based on an alternative system theory
Autor: Arnošt, R. ; Žampa, P.
Název - česky: Singulární filtrace užitím Kalmanova filtru: Nové aspekty založené na Novém přístupu k teorii systémů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: WSEAS Transactions on Systems
Číslo vydání: 9
Strana: 2860 - 2866
ISBN: 1109-2777
/ /

Klíčová slova

Singular filtering, Kalman-Bucy filter, System theory, Causality law

Klíčová slova v češtině

Singulární filtrace, Kalman-Bucy filtr, Teorie systémů, Zákon kauzality

BibTeX

@ARTICLE{ArnostR_2004_SingularKalman,
 author = {Arno\v{s}t, R. and \v{Z}ampa, P.},
 title = {Singular Kalman filtering: New aspects based on an alternative system theory},
 year = {2004},
 journal = {WSEAS Transactions on Systems},
 volume = {9},
 pages = {2860-2866},
 ISBN = {1109-2777},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ArnostR_2004_SingularKalman},
}