Přejít na obsah

Publikace

Detail publikace

Citace

Duník Jindřich and Šimandl Miroslav and Straka Ondřej : Methods for Estimating State and Measurement Noise Covariance Matrices: Aspects and Comparison . IFAC-PapersOnline, vol. 15, p. 1-6, International Federation of Automatic Control, Saint-Malo, Francie, 2009.

Abstrakt

The paper deals with estimation of noise covariance matrices in state and measurement equations of linear discrete-time stochastic dynamic systems. In the last decade several novel methods for noise covariance matrices estimation, which are based on state estimation techniques, have been proposed. Unfortunately, the novel methods have been compared mainly with classical methods proposed in the seventies only. The aim of the paper is to analyse identifiability of state noise parameters by means of the Bayesian approach and to summarise and compare the novel methods from both theoretical and numerical point of view.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá odhadem kovariančních matic stavového šumu a šumu měření pro diskrétní stochastické lineární systémy. V poslední době bylo navrženo několik nových metod pro odhad kovarianční matice šumu, založených na technikách pro odhad stavu. Naneštěstí byly tyto metody porovnány pouze s klasickými metodami navrženými v sedmdesátých letech. Cílem tohoto článku je analyzovat identifikovatelnost parametrů stavového šumu prostřednictvím Bayesova přístupu a dále pak shrnout a porovnat tyto nové metody jak z teoretického tak z numerického pohledu.

Detail publikace

Název: Methods for Estimating State and Measurement Noise Covariance Matrices: Aspects and Comparison
Autor: Duník Jindřich ; Šimandl Miroslav ; Straka Ondřej
Název - česky: Metody pro odhad kovariančních matic stavového šumu a šumu měření, jejich aspekty a porovnání
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: IFAC-PapersOnline
Číslo vydání: 15
Strana: 1 - 6
ISSN: 1474-6670
Nakladatel: International Federation of Automatic Control
Místo vydání: Saint-Malo, Francie
Datum: 8.7.2009
2011-03-15 16:21:43 / 2011-03-15 16:21:43 / 1

Klíčová slova

Filtering, Smoothing, Recursive Identification, Bayesian Methods

Klíčová slova v češtině

filtrace, vyhlazování, rekurzivní identifikace, Bayesovské metody

BibTeX

@ARTICLE{DunikJindrich_2009_Methodsfor,
 author = {Dun\'{i}k Jind\v{r}ich and \v{S}imandl Miroslav and Straka Ond\v{r}ej},
 title = {Methods for Estimating State and Measurement Noise Covariance Matrices: Aspects and Comparison},
 year = {2009},
 publisher = {International Federation of Automatic Control},
 journal = {IFAC-PapersOnline},
 address = {Saint-Malo, Francie},
 volume = {15},
 pages = {1-6},
 ISSN = {1474-6670},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/DunikJindrich_2009_Methodsfor},
}