Přejít na obsah

Publikace

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Královec, J. and Tichavský, P. : Filtering, predictive, and smoothing Cramér-Rao bounds for discrete-time nonlinear dynamic systems . Automatica, vol. 11, p. 1703-1716, 2001.

Abstrakt

Cramér-Rao lower bounds for the discrete-time nonlinear state estimation problem are treated. The Cramér-Rao bound for the mean-square error matrix of a state estimate is particularly important for quality evaluation of nonlinear state estimators as it represents a limit of cognizability of the state. Recursive relations for filtering, predictive, and smoothing Cramér-Rao bounds are derived to establish a unifying framework for several previously published derivation procedures and results. Lower bounds for systems with unknown parameters are newly provided. Computation of filtering, predictive, and smoothing Cramér-Rao bounds, their mutual comparison and utilization for quality evaluation of some nonlinear filters are shown in numerical examples.

Abstrakt v češtině

Pojednává se o dolních Cramér-Raových mezích. Cramér-Raova mez pro matici středních kvadratických chyb odhadu stavu je důležitá zejména pro vyhodnocování kvality stavových estimátorů, protože představuje mez poznatelnosti stavu. Jsou odvozeny rekurzivní vztahy pro filtrační, prediktivní a retrodiktivní Cramér-Raovy meze jako základ sjednocujícího rámce několik adříve publikovaných výsledků. Nově jsou poskytnuty dolní meze pro systémy s neznámými parametry. Na příkladech jsou ukázány výpočty filtračních, prediktivních a retrodiktivních Cramér-Raovy mezí, jejich vzájemný vztah a použití při porovnávání několika nelineárních filtrů.

Detail publikace

Název: Filtering, predictive, and smoothing Cramér-Rao bounds for discrete-time nonlinear dynamic systems
Autor: Šimandl, M. ; Královec, J. ; Tichavský, P.
Název - česky: Filtrační, prediktivní a retrodiktivní Cramér-Raova mez diskrétních nelineárních dynamických systémů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2001
Rok vydání: 2001
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Automatica
Číslo vydání: 11
Strana: 1703 - 1716
ISBN: 0005-1098
/ /

Klíčová slova

Nonlinear stochastic system, Cramér-Rao bound, State estimation

Klíčová slova v češtině

Nelineární stochastický systém, Cramér-Raova mez, odhad stavu

BibTeX

@ARTICLE{SimandlM_2001_Filtering,
 author = {\v{S}imandl, M. and Kr\'{a}lovec, J. and Tichavsk\'{y}, P.},
 title = {Filtering, predictive, and smoothing Cram\'{e}r-Rao bounds for discrete-time nonlinear dynamic systems},
 year = {2001},
 journal = {Automatica},
 volume = {11},
 pages = {1703-1716},
 ISBN = {0005-1098},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2001_Filtering},
}