Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Straka, O. : Sampling density design for particle filters . System identification 2003, IFAC Proceedings Volumes, p. 175-180, Elsevier , Oxford, 2004.

Abstrakt

The particle filters for state estimation of discrete time dynamic stochastic systems are treated. The stress is laid on design of sampling pdf which is significant for quality of the particle filters. A new functional sampling density design based on utilization of transition and measurement pdf's is proposed. The functional approach compares two pdf's of a reference variable which are obtained by transformation of the transition and measurement pdf's, using Kullback J-divergence. The functional approach to sampling density function synthesis can be understood as improvement of the sampling density design of the auxiliary particle filter which uses point estimate of the transition pdf only. High quality of the functional particle filter with respect to the bootstrap and the auxiliary particle filter is illustrated in a numerical example.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá simulačními filtry v úloze odhadu stavu diskrétních dynamických stochastických systémů. Důraz je kladen na návrh vzorkovací hustoty pravděpodobnosti, která je důležitá s ohledem na kvalitu simulačních filtrů. Je navržena nová funkcionální vzorkovací hustota založená na využití přechodové hustoty pravděpodobnosti a hustoty pravděpodobnosti měření. Funkcionální přístup porovnává pomocí Kullbackovy J-divergence dvě hustoty pravděpodobnosti referenční veličiny, získané transformací přechodové hustoty pravděpodobnosti a hustoty pravděpodobnosti měření. Tento přístup k návrhu vzorkovací hustoty pravděpodobnosti lze chápat jako vylepšení návrhu vzorkovací hustoty poravděpodobnosti rozšířeného simulačního filtru, který používá pouze bodový odhad přechodové hustoty pravděpodobnosti. Zlepšení kvality odhadu simulačního filtru použitím funkcionální vzorkovací hustoty je ilustrováno na numerickém příkladu.

Detail publikace

Název: Sampling density design for particle filters
Autor: Šimandl, M. ; Straka, O.
Název - česky: Vzorkovací hustota pravděpodobnosti simulačních filtrů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 27.8.2003
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Kapitola v knize
Název časopisu / knihy: System identification 2003
Edice: IFAC Proceedings Volumes
Strana: 175 - 180
ISBN: 0-08-043709-5
Nakladatel: Elsevier
Místo vydání: Oxford
Datum: 27.8.2003 - 29.8.2003
/ /

Klíčová slova

state estimation, nonlinear systems, particle filters, sampling density

Klíčová slova v češtině

odhad stavu, nelineární systémy, simulační filtry, vzorkovací hustota

BibTeX

@INBOOK{SimandlM_2004_Samplingdensity,
 author = {\v{S}imandl, M. and Straka, O.},
 title = {Sampling density design for particle filters},
 year = {2004},
 publisher = {Elsevier },
 journal = {System identification 2003},
 address = {Oxford},
 pages = {175-180},
 ISBN = {0-08-043709-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2004_Samplingdensity},
}