ZČU
Publikace
Detail publikace
Citace
: Pension fund model design and state estimation . Preprints of the 16th IFAC world congress, p. 1-6, IFAC, Prague, 2005.
Abstrakt
A design of the mathematical model of the contribution-defined pension fund is treated. The design respects the specific character and economical rules of supplementary pension system in the Czech Republic. The state of the new mathematical model is partly immeasurable. The immeasurable part of the state is estimated by the extended Kalman filter. The mathematical model and the designed estimator are illustrated with real data from a pension fund.
Abstrakt v češtině
Je prezentován návrh matematického modelu příspěvkově definovaného penzijního fondu. Návrh respektuje specifickou povahu a ekonomická pravidla doplňkového penzijního systému České republiky. Stav tohoto nového matematického modelu je částečně nepozorovatelný. nepozorovatelná čast stavu je odhadována pomocí rozšířeného Kalmanova filtru. Matematický model a navržený estimátor jsou předvedeny na reálných datech penzijního fondu.
Detail publikace
| Název: | Pension fund model design and state estimation |
|---|---|
| Autor: | Šimandl, M. ; Lešek, M. ; Straka, O. |
| Název - česky: | Návrh modelu a odhad stavu penzijního fondu |
| Jazyk publikace: | anglicky |
| Datum vydání: | 3.7.2005 |
| Rok vydání: | 2005 |
| Typ publikace: | Stať ve sborníku |
| Název časopisu / knihy: | Preprints of the 16th IFAC world congress |
| Strana: | 1 - 6 |
| Nakladatel: | IFAC |
| Místo vydání: | Prague |
| Datum: | 3.7.2005 - 8.7.2005 |
Klíčová slova
pension funds, mathematical model, state estimation, extended Kalman Filter, stochastic system
Klíčová slova v češtině
penzijní fondy, matematický model, odhad stavu, rozšířený Kalmanův filtr, stocahstický systém
BibTeX
@INPROCEEDINGS{SimandlM_2005_Pensionfundmodel,
author = {\v{S}imandl, M. and Le\v{s}ek, M. and Straka, O.},
title = {Pension fund model design and state estimation},
year = {2005},
publisher = {IFAC},
journal = {Preprints of the 16th IFAC world congress},
address = {Prague},
pages = {1-6},
url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2005_Pensionfundmodel},
}