Přejít na obsah

Publikace

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Švácha, J. : Separation approach for numerical solution of the Fokker-Planck equation in estimation problem . Preprints of the 16th IFAC world congress, p. 1-6, IFAC, Prague, 2005.

Abstrakt

The paper deals with a filter design for nonlinear continuous stochastic systems with discrete-time measurements. The general recursive solution is given by the Fokker-Planck equation (FPE) and by the Bayesian rule. The stress is laid on computation of the predictive conditional probability density function from FPE. A new usable numerical scheme is designed. In the scheme, the separation technique based on an upwind volume method and a finite difference method for hyperbolic and parabolic part FPE is used. The approach is illustrated in some numerical examples.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá návrhem filtru pro nelineární spojité systémy s měřeními diskrétní v čase. Je podáno obecné řešení Fokker-Planckovou rovnicí (FPE) a Bayesovským pravidlem. Duraz je kladen na výpočet prediktivní podmíněné hustoty z FPE. Je navrženo nové numerické schéma, které používá separační techniku založenou na metodě konečných diferencí pro hyperbolické a parabolické části FPE. Přístup je demonstrován na nekolika příkladech.

Detail publikace

Název: Separation approach for numerical solution of the Fokker-Planck equation in estimation problem
Autor: Šimandl, M. ; Švácha, J.
Název - česky: Separační přístup k numerickému řešení Fokker-Planckovy rovnice v problému odhadu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 3.7.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Preprints of the 16th IFAC world congress
Strana: 1 - 6
Nakladatel: IFAC
Místo vydání: Prague
Datum: 3.7.2005 - 8.7.2005
/ /

Klíčová slova

stochastic systems, state estimation, nonlinear filters, Fokker-Planck equation, numerical solutions, finite volume method, finite difference method

Klíčová slova v češtině

stochastický systém, odhad stavu, nelineární filtry, Fokker-Planckova rovnice, numerická řešení, metoda konečného objemu, metoda konečné difference

BibTeX

@INPROCEEDINGS{SimandlM_2005_Separationapproach,
 author = {\v{S}imandl, M. and \v{S}v\'{a}cha, J.},
 title = {Separation approach for numerical solution of the Fokker-Planck equation in estimation problem},
 year = {2005},
 publisher = {IFAC},
 journal = {Preprints of the 16th IFAC world congress},
 address = {Prague},
 pages = {1-6},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2005_Separationapproach},
}