Přejít na obsah

Publikace

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Švácha, J. : Separation approach for numerical solution of the Fokker-Planck equation in estimation problem . Proceedings of the 16th IFAC World Congress, vol. 1, p. 123-128, Elsevier, Oxford, 2006.

Abstrakt

The paper deals with a filter design for nonlinear continuous stochastic systems with discrete-time measurements. The general recursive solution is given by the Fokker-Planck equation (FPE) and by the Bayesian rule. The stress is laid on computation of the predictive conditional probability density function from FPE. A new usable numerical scheme is designed. In the scheme, the separation technique based on an upwind volume method and a finite difference method for hyperbolic and parabolic part FPE is used. The approach is illustrated in some numerical examples.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá návrhem filtru pro nelineární spojité systémy s měřeními diskrétní v čase. Je podáno obecné řešení Fokker-Planckovou rovnicí (FPE) a Bayesovským pravidlem. Duraz je kladen na výpočet prediktivní podmíněné hustoty z FPE. Je navrženo nové numerické schéma, které používá separační techniku založenou na metodě konečných diferencí pro hyperbolické a parabolické části FPE. Přístup je demonstrován na nekolika příkladech.

Detail publikace

Název: Separation approach for numerical solution of the Fokker-Planck equation in estimation problem
Autor: Šimandl, M. ; Švácha, J.
Název - česky: Separační přístup k numerickému řešení Fokker-Planckovy rovnice v problému odhadu
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 3.7.2005
Rok vydání: 2006
Typ publikace: Kapitola v knize
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 16th IFAC World Congress
Číslo vydání: 1
Strana: 123 - 128
ISBN: 0-08-045108-X
Nakladatel: Elsevier
Místo vydání: Oxford
Datum: 3.7.2005 - 8.7.2005
/ /

Klíčová slova

stochastic systems, state estimation, nonlinear filters, Fokker-Planck equation, numerical solutions, finite volume method, finite difference method

Klíčová slova v češtině

stochastický systém, odhad stavu, nelineární filtry, Fokker-Planckova rovnice, numerická řešení, metoda konečného objemu, metoda konečné difference

BibTeX

@INBOOK{SimandlM_2006_Separationapproach,
 author = {\v{S}imandl, M. and \v{S}v\'{a}cha, J.},
 title = {Separation approach for numerical solution of the Fokker-Planck equation in estimation problem},
 year = {2006},
 publisher = {Elsevier},
 journal = {Proceedings of the 16th IFAC World Congress},
 address = {Oxford},
 volume = {1},
 pages = {123-128},
 ISBN = {0-08-045108-X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2006_Separationapproach},
}