Přejít na obsah

Publikace

Detail publikace

Citace

Šimandl, M. and Duník, J. : Multi-step prediction and its application for estimation of state and measurement noise covariance matrices . p. 50, University of West Bohemia, Pilsen, 2007.

Abstrakt

Estimation of noise covariance matrices for linear or nonlinear stochastic dynamic systems is treated. The stress is laid on the case when the initial state mean and the initial state covariance matrix are exactly known. The properties of the innovation sequence of the Kalman Filter and the Extended Kalman Filter are discussed and the new method for estimation of the covariance matrices of the state and the measurement noise is designed. The proposed method is based on special choice of the filter gain allowing the significant simplification of relations for computation of the covariance matrices of the innovation sequence and it takes an advantage of the well-known standard relations from the area of state estimation techniques and least square method. The theoretical results are verified in numerical examples.

Abstrakt v češtině

Výzkumná zpráva se zabývá odhadem kovariančních matic poruch pro lineární a nelineární systémy. Uvažovány jsou výhradně systémy s přesně známou počáteční podmínkou. Nové vztahy jsou odvozeny na základě analýzy Kalamanova flitru a rozšířeného Kalmanova filtru. Odvozené vztahy jsou pak ověřeny pomocí numerických příkladů.

Detail publikace

Název: Multi-step prediction and its application for estimation of state and measurement noise covariance matrices
Autor: Šimandl, M. ; Duník, J.
Název - česky: Vícekroková predikce a její využití v odhadu kovariančních matic poruch v systému
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2007
Rok vydání: 2007
Typ publikace: Výzkumná zpráva, závěrečná zpráva
Strana: 50
Nakladatel: University of West Bohemia
Místo vydání: Pilsen
/ /

Klíčová slova

stochastic systems, state estimation, Kalman filtering, estimation theory

Klíčová slova v češtině

stochastické systémy, metody odhadu stavu, Kalmanovská filtrace, teorie odhadu stavu

BibTeX

@MISC{SimandlM_2007_Multi-stepprediction,
 author = {\v{S}imandl, M. and Dun\'{i}k, J.},
 title = {Multi-step prediction and its application for estimation of state and measurement noise covariance matrices},
 year = {2007},
 publisher = {University of West Bohemia},
 address = {Pilsen},
 pages = {50},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2007_Multi-stepprediction},
}