ZČU
Publikace
Detail publikace
Citace
: Off-line Estimation of System Noise Covariance Matrices by aOff-line Estimation of System Noise Covariance Matrices by a Special Choice of the Filter Gain . IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing, p. 1-6, IEEE, New York, 2007.
Abstrakt
Estimation of noise covariance matrices for linear or nonlinear stochastic dynamic systems is treated. The stress is laid on the case when the initial state mean and covariance matrix are exactly known. The properties of the innovation sequence of the Kalman Filter and the local filters are discussed and the new off-line method for estimation of the covariance matrices of the state and the measurement noise is designed. The proposed method is based on special choice of the filter gain and it takes an advantage of the well-known standard relations from the area of state estimation techniques and least square method. The theoretical results are verified in numerical examples.
Abstrakt v češtině
Článek se zabývá odhadem kovariančních matic poruch působících v lineárním a nelineárním systému. Navržená technika odhadu kovariačních matic je založena na analýze statistických vlastnstí inovační posloupnosti Kalmanova filtru a filtrů lokálních. Důraz je kladen na ty situace, kdy je známa počáteční podmínka systému. Teoretické výsledky jsou v závěru ilustrovany na dvou ilustračních příkladech.
Detail publikace
| Název: | Off-line Estimation of System Noise Covariance Matrices by aOff-line Estimation of System Noise Covariance Matrices by a Special Choice of the Filter Gain |
|---|---|
| Autor: | Šimandl, M. ; Duník, J. |
| Název - česky: | Off-line odhad kovariančních matic poruch systému pomocí vhodné volby zisku filtru |
| Jazyk publikace: | anglicky |
| Datum vydání: | 3.7.2007 |
| Rok vydání: | 2007 |
| Typ publikace: | Stať ve sborníku |
| Název časopisu / knihy: | IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing |
| Strana: | 1 - 6 |
| ISBN: | 1-4244-0830-X |
| Nakladatel: | IEEE |
| Místo vydání: | New York |
| Datum: | 3.7.2007 - 5.7.2007 |
Klíčová slova
stochastic systems, state estimation, Kalman filtering, estimation theory, noise covariance matrices estimation
Klíčová slova v češtině
stochastické systémy, odhad stavu, Kalmanovská filtrace, odhad kovariančních matic poruch působících v systému
BibTeX
@INPROCEEDINGS{SimandlM_2007_Off-lineEstimation,
author = {\v{S}imandl, M. and Dun\'{i}k, J.},
title = {Off-line Estimation of System Noise Covariance Matrices by aOff-line Estimation of System Noise Covariance Matrices by a Special Choice of the Filter Gain},
year = {2007},
publisher = {IEEE},
journal = {IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing},
address = {New York},
pages = {1-6},
ISBN = {1-4244-0830-X},
url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SimandlM_2007_Off-lineEstimation},
}