Přejít na obsah

Publikace

Detail publikace

Citace

Švácha Jaroslav and Šimandl Miroslav : Nonlinear state prediction by separation approach for continuous-discrete stochastic systems . Kybernetika, 1, vol. 44, p. 61-74, 2008.

Abstrakt

The paper deals with a filter design for nonlinear continuous stochastic systems with discrete-time measurements. The general recursive solution is given by the Fokker?Planck equation (FPE) and by the Bayesian rule. The stress is laid on the computation of the predictive conditional probability density function from the FPE. The solution of the FPE and its integration into the estimation algorithm is the cornerstone for the whole recursive computation. A new usable numerical scheme for the FPE is designed. In the scheme, the separation technique based on the upwind volume method and the finite difference method for hyperbolic and parabolic part of the FPE is used. It is supposed that separation of the FPE and choice of a suitable numerical method for each part can achieve better estimation quality comparing to application of a single numerical method to the unseparated FPE. The approach is illustrated in some numerical examples.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá návrhem prediktoru a filtru pro nelineární spojité stochastické systémy s diskrétním měřením. Obecné rekurzivní řešení je dáno Fokker-Planckovou rovnicí (FPR) a Bayesovým pravidlem. Důraz je kladen na výpočet prediktivní podmíněné hustoty pravděpodobnosti z FPR. Řešení FPR a její integrace do estimačního algoritmu je základem celého rekurzivního výpočtu. Je navržen nový vhodný numerický postup, v němž je použita separační technika založená na objemové metodě pro hyperbolickou část a na diferenční metodě pro parabolickou část FPR. Předpokládá se, že separací FPR a volbou vhodné numerické metody pro jednotlivé části lze dosáhnout vyšší kvality odhadu v porovnání se aplikací jedné numerické metody na neseparovanou FRP. Přístup je ilustrován numerickými příklady.

Detail publikace

Název: Nonlinear state prediction by separation approach for continuous-discrete stochastic systems
Autor: Švácha Jaroslav ; Šimandl Miroslav
Název - česky: Nelineární predikce stavu pomocí separačního přístupu pro spojité stochastické systémy s diskrétním měřením
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Kybernetika
Edice: 1
Číslo vydání: 44
Strana: 61 - 74
ISSN: 0023-5954
2011-03-15 16:21:33 / 2011-03-15 16:21:33 / 1

Klíčová slova

stochastic systems, state estimation, nonlinear filters, Fokker?Planck equation, numerical solutions, finite volume method, finite difference method

Klíčová slova v češtině

stochastické systémy, odhad stavu, nelineární filtry, Fokker-Planckova rovnice, numerické řešení, objemová metoda, diferenční metoda

BibTeX

@ARTICLE{SvachaJaroslav_2008_Nonlinearstate,
 author = {\v{S}v\'{a}cha Jaroslav and \v{S}imandl Miroslav},
 title = {Nonlinear state prediction by separation approach for continuous-discrete stochastic systems},
 year = {2008},
 journal = {Kybernetika},
 volume = {44},
 pages = {61-74},
 ISSN = {0023-5954},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/SvachaJaroslav_2008_Nonlinearstate},
}